Apakah strategi perdagangan kuantitatif?


Kami juga menyerlahkan beberapa contoh strategi kurang dikenali yang diperolehi daripada kertas akademik. Akses rakaman webinar di sini: Klasifikasi Strategi Dagangan Kuantitatif.

Mereka mencari cara untuk mengalahkannya. Adakah mereka berjaya dalam usaha mereka? Ini adalah soalan yang kami cuba mencari jawabannya. Misi kami di Quantpedia. Kami menggunakan sejumlah besar sumber penyelidikan kewangan dari seluruh dunia. Kami meneroka sumber-sumber ini dan mencari artikel dan kertas menarik baru untuk strategi perdagangan kuantitatif. Sekiranya strategi melepasi kriteria pemilihan, ia kemudian dikategorikan dan dimasukkan ke dalam pangkalan data kami.

apakah strategi perdagangan kuantitatif

Tetapi adakah ia benar-benar mungkin untuk mencari strategi dalam akademik kertas dengan nilai tambah? Terdapat banyak kesalahpahaman yang terapung di sekitar internet mengenai penyelidikan akademik kewangan seperti: Salah satu kesalahpahaman yang popular mengatakan bahawa ahli akademik dikelirukan dari realiti dan hanya mempelajari masalah teoritis. Satu lagi yang popular mengajukan soalan bahawa jika ahli akademik begitu pintar maka mengapa mereka bekerja di akademik dan tidak menguruskan wang. Kebenaran selalunya jauh dari prasangka ini.


Oleh Radovan Vojtko Beribu-ribu kertas penyelidikan akademik kewangan diterbitkan setiap tahun. Dan sesetengah daripada mereka kerana rasa ingin tahu atau hanya kerana wang cuba memahami hanya subset sistem kewangan global - pasaran kewangan.

apakah strategi perdagangan kuantitatif

Penyelidikan menunjukkan bahawa ini sekali lagi tidak benar sepenuhnya. Walau bagaimanapun, secara statistik, alpha yang tidak normal masih kekal walaupun beberapa tahun selepas strategi menjadi awam. Terdapat beberapa sebab untuk itu: Tempat buta.


Metrik "standard industri" untuk strategi kuantitatif adalah pengambilan maksimum dan Nisbah Sharpe. Oleh kerana ini adalah artikel pengantar, saya tidak akan mengira pengiraannya. Sebaiknya anda mahu mengautomasikan pelaksanaan dagangan anda sebanyak mungkin. Strategi Volatilitas Terurus telah mendapat populariti pada tahun-tahun kebelakangan ini kerana ketidakstabilan baru-baru ini pasaran saham dan bon. Kami juga menyerlahkan beberapa contoh strategi kurang dikenali yang diperolehi daripada kertas akademik. Pertimbangkan kes seorang peniaga yang percaya pada pelaburan momentum. Ini adalah salah satu sebab dana kuantiti boleh gagal, apakah strategi perdagangan kuantitatif, kerana ia berdasarkan peristiwa sejarah yang mungkin tidak termasuk peristiwa masa depan. Berat negatif menunjukkan bahawa kita telah menjual aset tertentu apakah strategi perdagangan kuantitatif. Dagangan Berasaskan Acara berdasarkan peristiwa korporat yang dijangkakan, seperti aktiviti penggabungan atau pengambilalihan yang diharapkan atau pemfailan kebankrapan.

Penyelidikan akademik sering mengkaji terutamanya kelas aset yang paling popular dan jenis strategi. Oleh itu terdapat jumlah purata di atas kertas yang berkaitan dengan strategi pemilihan saham. Pengetahuan mengenai ruang penyelidikan kuantiti dapat membantu mencari sumber alpha - strategi yang unik pada kelas aset yang kurang dikenali dan karenanya dapat kurang padat dan lebih menguntungkan di masa depan. Kami menunjukkan bagaimana Quantpedia mengklasifikasikan strategi kuantitatif dan cuba mencari tempat-tempat yang buta - jenis strategi yang tidak begitu dilindungi oleh penyelidikan akademik dan oleh itu, boleh menawarkan prestasi yang lebih baik.

Akademi biasanya orang yang sangat penasaran dan pintar. Mereka kadang-kadang boleh meneliti masalah-masalah yang hanya keluar dari rasa ingin tahu yang tulen. Tetapi mereka sering bermotivasi untuk mengkaji masalah praktikal. Penyelidikan yang diterbitkan oleh syarikat-syarikat ini menunjukkan kecekapan mereka kepada dunia luar dan membantu menarik pelanggan baru. Dan kita boleh mendapat inspirasi dari kerja mereka dan menggunakannya dalam perdagangan kita juga. Strategi yang diterbitkan tidak lagi berfungsi kerana ... ?! Sebagai pemain lain belajar tentang mereka, mereka arbitrage semua alpha yang tersedia sebelum strategi diterbitkan.